A bankoknak a szigorodó hatósági és piaci körülmények miatt – már csak a túlélésük érdekében is – folyamatosan át kell tekinteniük kockázatkezelési gyakorlatukat. A vezetőknek ez felelősségük is. Jó hír, hogy a folyamatot egyre komplexebb informatikai megoldások támogatják.

Ismét felhívta a bankszektor figyelmét az intézményi szintű kockázatkezelés fontosságára és összetettségére a globális pénzügyi krízis és a nyomában fellépő hitelválság. Elsősorban a kockázatkezelési vezetőnek fájhat a feje, mivel egyre nő a kockázatok száma. S ha sikeresen akarja kezelni ezeket, akkor megfelelő információt kell összeszednie a piacról és az ügyfelekről. Információ nélkül ugyanis kockázatmérés- és minősítés.

 

Aggregálni!

Mindezek a kérdések húsbavágóan érintik a felsővezetést is, mert akár az operatív, akár a stratégiai döntések meghozatalakor pontosan tisztában kell lenni a kockázatokkal. A felelős vállalatirányítás fontos kérdése tehát, hogy a cég kialakította-e azt a folyamatot, amellyel felméri a kockázatokat. És ha igen, integráltan nyújtja-e a terápiát, illetve a folyamat a vállalati kultúra szerves részévé vált-e. A kockázatkezelési portfólió ezzel azonban még korántsem teljes: nem árt, ha a felmérések, a rangsorolások és az értékelések mellé odatesszük a jó öreg auditot is. S ha mindezt még informatikával is megtámogatjuk, a fél siker már garantált.

Az it azért is fontos, mert a pénzügyi szolgáltatóknak egyszerre több különböző célú kockázatkezelő alkalmazást kell támogatniuk egyetlen közös környezetben. A szervezeti egységek vezetőinek felelőssége, hogy osztályukon számszerűsítsék és monitorozzák a kockázatokat. A pénzintézet vezetősége viszont az ő fejüket üti, mert integrált és aggregált kockázati adatokat akarnak, amelyekből színes-szagos vállalati mutatók fabrikálhatók. Az átfogó kockázatkezelési csomagba tehát eszköz- és forrásmenedzsment tartozik, valamint egy sor kockázati és gazdasági tőkeszámítás is a piacról, a hitelekről és az intézményről.

 

-
 

 

Hitelkockázat

Az egyik legfontosabb és elég mélyreható kockázat a hitelkockázat, kiszámításakor gyakran mintha borotvaélen táncolnánk. A kockázat és a megtérülése ugyanis elég felemás dolog. Ugye, a piaci kockázatnál az árak ellentétes irányú mozgása nagyjából azonos valószínűséggel következik be. A hitelezési üzletágban viszont a nagyszámú kölcsönből származó mérsékelt kamatbevételeknek kell fedezniük a viszonylag kis számú fizetésképtelenségből adódó hatalmas veszteségeket.

A hitelezési kockázatkezelésben ezért ökölszabály, hogy a bank rendelkezzen a követelményeknek megfelelő ügyfél-, ügylet-, fedezetértékelési és követelésminősítő rendszerrel. Ez a rendszer valahol középen helyezkedik el a front-office, a core-banking rendszer, valamint a külső piac (innen nyeri az adatokat) és a kockázati adattárház között, ahová viszont ő pakol adatokat. A kockázati adattárház is több bugyorból áll össze. Itt van a minősítéstörténeti, a kockázati, a fedezettörténeti, valamint a nemteljesítésre és veszteségre vonatkozó adatbázis.

Az ezekre ráültetett alkalmazások aztán kockázati szempontból rangsorolják a pénzintézet ügyfeleit. A modellezési eljárások segítségével pedig becsülhető a hitelbedőlés esélye.

 

Pénzmosási kockázat

Nem kevésbé kínos egy bank – és persze, vezetői – számára, ha pénzmosási ügybe keveredik. Ez ellen találták ki a csalásfigyelő rendszereket. Ezekben az ügyfelek tranzakciós adataira támaszkodva adatbányászati módszerekkel lehet kideríteni, hogy milyen szokatlan, az ügyfél korábbi viselkedésétől eltérő tranzakció történt.

Olyan rafinált it-rendszert kell alkalmazni, amely gyűjti az ügyfél adatait, múltbeli viselkedésmintáit, és megnézi, hogy az újabb tranzakciók összhangban vannak-e a megszokott tevékenységgel. Ha nincsenek, megtagadja vagy felfüggeszti az utalást. Sőt, azt is megakadályozza, hogy egy pénzintézet terroristának bélyegzett országokkal, szervezetekkel, személyekkel kerüljön kapcsolatba, nevüket bevigye az ügyféltörzsbe.

Cikk nyomtatása

Példamutató ökodizájn

2014. 12. 27.
A közelmúltban a spanyolországi Zamorában átadott, privát üzemeltetésű idősek otthonaként működő intézménynek – kiemelkedő építészeti értékének köszönhetően – hamar híre kelt. A mezőgazdasági övezetbe tökéletesen illeszkedő épület a fiatal, és máris szakmailag méltán elismert tehetségű madridi épít...

Szezám, tárulj!

2014. 12. 12.
Pár éve a kényelem csimborasszójának számított, ha az ember távirányítóval, egy pittyentéssel tudta nyitni a kerti és a garázskaput. A modern ember azonban már ezt is az okostelefonjáról intézi.

A mobilfizetés forradalma?

2014. 12. 05.
A nemrég debütált új iPhone készülékek legnagyobb vívmánya valójában nem a készülék, hanem az új szolgáltatás, az Apple Pay bevezetése. Nfc alapú fizetéssel már sokan próbálkoztak, a legtöbb okostelefonban van is ilyen chip, de a funkciót még csak kevés helyen lehet kihasználni.

Zökkenőmentes partnerváltás

2014. 12. 10.
Alapos előkészület után alig több mint három hónap alatt cserélte le korábbi informatikai üzemeltető partnerét Magyarország egyik legnagyobb energiaszolgáltatója.

Ultrahanggal működik az okos chip

2014. 12. 05.
Egy vezeték és elem nélküli készülék lehet az orvosi informatika következő nagy dobása. A prototípus már elkészült, működik is.